Moving Average Reversion

Estratégia de reversão média móvel para seleção de carteira on-line Bin Li a. , Steven C. H. Hoi b. . , Doyen Sahoo b. , Zhi-Yong Liu c. Uma Faculdade de Economia e Gestão, Universidade de Wuhan, Wuhan 430072, PR China b Escola de Sistemas de Informação, Cingapura Management University, 178902, Cingapura c Instituto de Automação, Academia Chinesa de Ciências, Beijing 100080, República Popular da China Recebeu 17 de dezembro de 2012, A seleção de carteira on-line, um problema fundamental em finanças computacionais, atraiu o interesse crescente da inteligência artificial e das comunidades de aprendizado de máquinas nos últimos anos. Evidências empíricas mostram que estoques altos e baixos são temporários e os preços das ações provavelmente seguirão o fenômeno de reversão média. Embora as estratégias de reversão de média existentes sejam mostradas para alcançar um bom desempenho empírico em muitos conjuntos de dados reais, eles freqüentemente fazem a hipótese de reversão de média de período único, que nem sempre é satisfeita, levando a um desempenho fraco em determinados conjuntos de dados reais. Para superar esta limitação, este artigo propõe uma reversão de média de período múltiplo. Ou chamado ldquoMoving Average Reversionrdquo (MAR), e uma nova estratégia de seleção de portfólio on-line chamada LdquoOn-Line Moving Average Reversionrdquo (OLMAR), que explora o MAR por meio de técnicas de aprendizagem online eficientes e escaláveis. De nossos resultados empíricos em mercados reais, descobrimos que OLMAR pode superar os inconvenientes dos algoritmos de reversão de média existentes e obter resultados significativamente melhores, especialmente nos conjuntos de dados onde os algoritmos de reversão de média existentes falharam. Além de seu desempenho empírico superior, OLMAR também é executado extremamente rápido, apoiando ainda mais a sua aplicabilidade prática a uma ampla gama de aplicações. Finalmente, disponibilizamos todos os conjuntos de dados e códigos fonte deste trabalho publicamente no site do nosso projeto: OLPS. stevenhoi. org/. Seleção de carteira On-line de aprendizagem Reversão média Reversão média móvel A versão curta deste trabalho 42 apareceu na 29ª Conferência Internacional sobre Aprendizagem Automática (ICML 2012). Copyright copy 2015 Elsevier B. V. Todos os direitos reservados. Os cookies são usados ​​por este site. Para obter mais informações, visite a página de cookies. Copyright 2016 Elsevier B. V. ou seus licenciadores ou contribuintes. ScienceDirect é uma marca registrada de Elsevier B. V.When pessoas falam sobre o VIX você muitas vezes ouvi-los referem-se a reversão média. Que se refere à tendência do VIX ser puxado inexoravelmente na direção de sua média de longo prazo. Com 27 anos de dados do CBOE (incluindo alguns dados historicamente reconstruídos), é possível calcular a média VIX da vida, que passa a ser 19,71 no momento. Como um comerciante de opções, no entanto, estou preocupado em dar muito peso a outliers quando se trata de prever o resultado mais provável em outro ciclo de expiração de opções ou dois. Por esta razão, estou mais interessado em saber a vida VIX mediana, que é apenas 17,84. A mediana é o percentil 50 enquanto a média apenas acontece de estar no percentil 60. A discrepância é devido ao fato de que os valores VIX não são normalmente distribuídos. Em vez disso, os valores VIX exibem uma inclinação positiva (um tópico para um post futuro), devido ao fato de que há um punhado de extremos históricos VIX nos anos 50, 60, 70 e 80. Entretanto, os valores médios dos valores de VIX (entre os 25 e 75 percentis) variam de 14,04 a 23,98. Se a mediana de VIX é tão importante, por que é que nunca ouvimos sobre isso ou sobre a reversão mediana. Boa pergunta. Eu toquei sobre esse assunto em 8220 perfuração para baixo em VIX Mean Reversion 8221 em janeiro de 2013 emissão de expirar mensal: The Option Traders Journal. Como eu vejo, quem está se concentrando em meios em uma distribuição distorcida é necessariamente assumindo uma distribuição normal e estatísticas relacionadas com distribuições normais quando não existe tal distribuição ou análise estatística relevante. Eu menciono tudo isso porque ontem foi uma daquelas explosões periódicas de atividade para mim no Twitter. Em algumas conversas no Twitter, discutimos o VIX médio versus o VIX médio e houve um pedido de um gráfico de uma média móvel de cinco anos do VIX mediano. Desde que eu nunca vi tal um gráfico 8211 ou qualquer carta mediana de VIX para essa matéria 8211 eu apresento abaixo um gráfico da média móvel de cinco anos do VIX mediano, usando dados que datam de 1990. fonte (s): VIX e Mais , CBOE Observe que o atual VIX médio de cinco anos é de 15,07, enquanto o VIX médio de cinco anos é de 16,63. Para a história completa do VIX, que remonta a 1990, a vida média VIX é 17,84, 9,5 abaixo da média VIX vida de 19,71. O que tudo isso significa? Principalmente que um deve ser cuidadoso usando estatísticas que estão associados com uma distribuição normal ao analisar o VIX. Talvez mais importante, os comerciantes VIX também deve pensar, pelo menos, tanto sobre a reversão mediana como reversão média. Como um aparte, embora eu não tenha sido ativo no VIX e mais blog como de tarde (isso está prestes a mudar em breve, a partir de hoje), tenho sido ativo em várias outras encarnações da mídia. Sexta-feira passada, por exemplo, eu era um convidado no podcast Semanal Volatility Views hospedado por Mark Longo do The Insider Opções. Amanhã às 2:00 ET, eu vou ser um palestrante em um webinar, Trading VIX Hedge Mercado Riscos: O Que Você Precisa Saber. Com Tom Lydon da ETF Trends. Greg King, da REX Shares, e Vinit Srivastava, da SampP Dow Jones Indices. No lado da cópia, este sábado eu serei também um colunista convidado em Barron8217s. Apertando para Steve Sears. Por último mas não menos importante, se você quiser me seguir no Twitter, onde eu tenho estado ativo por dez anos, você pode me encontrar no VIXandMore. Reversão Mediana VIX e Médias Móveis de Cinco Anos Quando as pessoas falam sobre o VIX, você muitas vezes as ouve referir-se a reversão média. Que se refere à tendência do VIX ser puxado inexoravelmente na direção de sua média de longo prazo. Com 27 anos de dados do CBOE (incluindo alguns dados historicamente reconstruídos), é possível calcular a média VIX da vida, que passa a ser 19,71 no momento. Como um comerciante de opções, no entanto, estou preocupado em dar muito peso a outliers quando se trata de prever o resultado mais provável em outro ciclo de expiração de opções ou dois. Por esta razão, estou mais interessado em saber a vida VIX mediana, que é apenas 17,84. A mediana é o percentil 50 enquanto a média apenas acontece de estar no percentil 60. A discrepância é devido ao fato de que os valores VIX não são normalmente distribuídos. Em vez disso, os valores VIX exibem uma inclinação positiva (um tópico para um post futuro), devido ao fato de que há um punhado de extremos históricos VIX nos anos 50, 60, 70 e 80. Entretanto, os valores médios dos valores de VIX (entre os 25 e 75 percentis) variam de 14,04 a 23,98. Se a mediana de VIX é tão importante, por que é que nunca ouvimos sobre isso ou sobre a reversão mediana. Boa pergunta. Eu toquei sobre esse assunto em 8220 perfuração para baixo em VIX Mean Reversion 8221 em janeiro de 2013 emissão de expirar mensal: The Option Traders Journal. Como eu vejo, quem está se concentrando em meios em uma distribuição distorcida é necessariamente assumindo uma distribuição normal e estatísticas relacionadas com distribuições normais quando não existe tal distribuição ou análise estatística relevante. Eu menciono tudo isso porque ontem foi uma daquelas explosões periódicas de atividade para mim no Twitter. Em algumas conversas no Twitter, discutimos o VIX médio versus o VIX médio e houve um pedido de um gráfico de uma média móvel de cinco anos do VIX mediano. Desde que eu nunca vi tal um gráfico 8211 ou qualquer carta mediana de VIX para essa matéria 8211 eu apresento abaixo um gráfico da média móvel de cinco anos do VIX mediano, usando dados que datam de 1990. fonte (s): VIX e Mais , CBOE Observe que o atual VIX médio de cinco anos é de 15,07, enquanto o VIX médio de cinco anos é de 16,63. Para a história completa do VIX, que remonta a 1990, a vida média VIX é 17,84, 9,5 abaixo da média VIX vida de 19,71. O que tudo isso significa? Principalmente que um deve ser cuidadoso usando estatísticas que estão associados com uma distribuição normal ao analisar o VIX. Talvez mais importante, os comerciantes VIX também deve pensar, pelo menos, tanto sobre a reversão mediana como reversão média. Como um aparte, embora eu não tenha sido ativo no VIX e mais blog como de tarde (isso está prestes a mudar em breve, a partir de hoje), tenho sido ativo em várias outras encarnações da mídia. Sexta-feira passada, por exemplo, eu era um convidado no podcast Semanal Volatility Views hospedado por Mark Longo do The Insider Opções. Amanhã às 2:00 ET, eu vou ser um palestrante em um webinar, Trading VIX Hedge Mercado Riscos: O Que Você Precisa Saber. Com Tom Lydon da ETF Trends. Greg King, da REX Shares, e Vinit Srivastava, da SampP Dow Jones Indices. No lado da cópia, este sábado eu serei também um colunista convidado em Barron8217s. Apertando para Steve Sears. Por último, mas não menos importante, se você deseja me seguir no Twitter, onde eu tenho estado ativo por dez anos, você pode encontrar-me em VIXandMore. Moving Médias e Média Reversão Estratégia Médias Móveis (MA) estão entre os mais populares indicadores utilizados Em forex trading. No entanto, eles são inerentemente um indicador de atraso e estão sempre atrás da ação atual preço. Traders muitas vezes usam várias táticas para tentar contornar este atraso, mas em 99 dos casos, isso é como tentar segurar o mar. Um dos usos mais comuns das médias móveis é usar crossover MA curto / longo prazo, e um dos usos mais citados é a chamada cruz de morte. Um cruzamento de morte ocorre quando o MA de longo prazo cruza acima do MA de curto prazo. No gráfico a seguir, um 50 MA (vermelho) cruzou acima e mais de 10 MA (azul). A cruz de morte mais famosa é a SampP500 200MA que atravessa a 50MA. Traders atribuíram arbitrariamente significado fantástico para a cruz porque precedeu duas das maiores perdas de mercado na história. No entanto, isso não significa que ele sempre vai fazê-lo. Afinal, em 01 de julho de 2010, depois de cair 209 pontos, o cruzamento de morte para baixo ocorreu eo SampP rapidamente disparou para o norte, ganhando 365 pontos. Em seguida, novamente em 12 de agosto de 2011 houve outra cruz de morte para baixo, eo preço está quase de volta aos níveis associados com essa cruz. Trocar todos os crossovers não é necessariamente uma boa estratégia tampouco. Por exemplo, aqui estão os resultados para a negociação de cada crossover para o último ano no EURUSD com spread de 2 pontos. Isso é horível. Nunca faria sentido sentar-se através de uma retirada de 2365 pontos apenas para voltar a 1485 pontos de perda. A precisão de 31 provavelmente conduziria a maioria dos comerciantes loucos também. Em seguida, existem variações para o crossover simples, sugam como empilhamento, envelopes e usando desvios padrão. No entanto, estes estão além do escopo deste artigo. A reversão média é simplesmente uma forma de expressar a idéia de que, ao longo de um determinado período de tempo, preço de um instrumento ou retorno de um investimento, voltará a algum valor médio. A maneira mais fácil de explicar isso é simplesmente mostrar um gráfico de um preço de volta para uma média e afastado novamente. Para o comércio significa reversão efetivamente há algumas coisas importantes para se manter em mente. Se você está negociando a longa extensão longe da linha de MA, você é negociação tendência de contra. Esta estratégia não é para a luz do coração, e não algo muito muitos comerciantes fazer quando começar pela primeira vez. O uso o mais comum, está começando nos comércios com a tendência nos backs da tração à linha do miliampère. Quando eu estou usando a estratégia, vou usar um 20 SMA e um SMA 100 e comércio na direção da tendência quando o preço se move de volta para o SMA curto e usar o SMA longa como a parada. No entanto, vou sempre ter certeza de que o ciclo de notícias está apoiando o comércio. Uma vez que esta é definitivamente uma estratégia de negociação de tendência, você tem que ter volume do seu lado. Use MACD, RSI ou outro indicador para determinar se você está entrando em posições estendidas, ou não e, em seguida, entrar quando o preço se move de volta para o SMA curto. Traduzir para Russo